本人开发了一个基于Node.js的量化交易平台NodeQuant。 nodequant

为什么要开发这个基于Node.js的量化交易平台呢？ 其实我也用过开源的python量化交易平台vn.py。但是几个月前在研究做套利，但是几个月前的vn.py也不能套利，而且vn.py作者测试了vn.py的性能，说实话有点慢，这里没有贬低的意思，单纯技术的角度，内心其实感谢vn.py对量化行业的知识贡献。vn.trader的tick-to-trade延时测试 所以用来做套利，就比较勉强了。综合考虑，走上了重新封装ctp等交易接口的路。量化交易是基于事件机制的，而Node.js天生就是基于事件的，它有自己的事件引擎，Node.js平台上执行的脚本是Javascript也非常容易上手和开发，Node.js的Javascript脚本引擎是谷歌浏览器的Javascript脚本引擎，脚本速度执行很快，综合考虑决定选用基于Node.js来开发一个既能做套利也能做趋势的量化交易平台。经过vn.py的同样测试，在Windows系统中NodeQuat系统内部Tick-To-FinishSendOrder的平均耗时1.5ms,可以说用来做套利的话，滑点成本就相对比较少了。现在也只是我一个人在架构和开发这个基于Node.js的量化交易平台，如果有量化交易的爱好者和对NodeQuant开发感兴趣的，多多留下建议，我会根据建议继续完善这个交易平台