对于一个开源的基于Node.js量化交易平台有什么建议?
发布于 3 年前 作者 zhangshuiyong 2492 次浏览 来自 问答

本人开发了一个基于Node.js的量化交易平台NodeQuant。 nodequant

为什么要开发这个基于Node.js的量化交易平台呢? 其实我也用过开源的python量化交易平台vn.py。但是几个月前在研究做套利,但是几个月前的vn.py也不能套利,而且vn.py作者测试了vn.py的性能,说实话有点慢,这里没有贬低的意思,单纯技术的角度,内心其实感谢vn.py对量化行业的知识贡献。vn.trader的tick-to-trade延时测试 所以用来做套利,就比较勉强了。综合考虑,走上了重新封装ctp等交易接口的路。量化交易是基于事件机制的,而Node.js天生就是基于事件的,它有自己的事件引擎,Node.js平台上执行的脚本是Javascript也非常容易上手和开发,Node.js的Javascript脚本引擎是谷歌浏览器的Javascript脚本引擎,脚本速度执行很快,综合考虑决定选用基于Node.js来开发一个既能做套利也能做趋势的量化交易平台。经过vn.py的同样测试,在Windows系统中NodeQuat系统内部Tick-To-FinishSendOrder的平均耗时1.5ms,可以说用来做套利的话,滑点成本就相对比较少了。现在也只是我一个人在架构和开发这个基于Node.js的量化交易平台,如果有量化交易的爱好者和对NodeQuant开发感兴趣的,多多留下建议,我会根据建议继续完善这个交易平台

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4 回复

有兴趣的,不过,正在琢磨把机器学习引入。

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